Séries temporais: estacionárias e não-estacionárias. Processos estacionários. Modelagem de séries temporais. Modelos autoregressivos: MA, ARMA e ARIMA. Modelos sazonais. Medidas de auto-correlação. Seleção de modelos. Critérios de informação:

Akaike e Schwarz. Previsão com modelos. Modelos de Espaço de Estados (dinâmicos). Aplicações.